Brummer & Partners Brummer & Partners

AlphaCrest

AlphaCrest är en kvantitativ analys- och teknikdriven systematisk hedgefond som investerar i ett stort antal enskilda aktier på utvecklade marknader, främst i USA. Fonden använder en modelldriven systematisk tradingstrategi som baseras på en omfattande och kontinuerlig empirisk analysprocess med fokus på kvantitativ modellering och dataanalys. 

Besökare till denna webbplats bör notera att fonderna AlphaCrest, Arete, Black-and-White, Florin Court, Manticore och Observatory inte är öppna för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om dessa fonder finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonderna AlphaCrest, Arete, Black-and-White, Florin Court, Manticore och Observatory marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Fondens inriktning

AlphaCrest är en kvantitativ analys- och teknikdriven systematisk hedgefond som investerar i ett stort antal enskilda aktier på utvecklade marknader, främst i USA. Fonden använder en modelldriven systematisk tradingstrategi som baseras på en omfattande och kontinuerlig empirisk analysprocess med fokus på kvantitativ modellering och dataanalys. 

Målsättning

AlphaCrests mål är att generera konkurrenskraftig riskjusterad nettoavkastning med låg korrelation till traditionella tillgångsklasser och marknadsfaktorer över tid.

Placeringsinriktning

Portföljen består av långa och korta innehav i aktier som handlas på börser på utvecklade marknader. Vilka positioner som tas fastställs genom en kombination av AlphaCrests klassiska och icke-klassiska strategier. Båda strategierna förlitar sig på en omfattande empirisk analysprocess med fokus på kvantitativ modellering och dataanalys. Portföljen består av cirka 2 000 aktier, där den största allokeringen finns i amerikanska aktier.

AlphaCrests strategi när det gäller alfagenerering kan delas in i två filosofier. De här filosofierna identifierar och samlar in alfa utifrån två helt olika perspektiv:

Den klassiska filosofin – lägger vikt vid fundamenta, marknadserfarenhet och intuition med målet att förstå varför det förekommer vissa ineffektiviteter på marknaden och – än viktigare – varför det är troligt att de kommer att kvarstå och erbjuda alfa. Forskningslitteratur om marknadsavvikelser är också en viktig inspirationskälla för de klassiska strategierna.

Den icke-klassiska filosofin – där målet för strategierna är att identifiera alfa som människor har svårt att upptäcka. Den här filosofin och dess underliggande strategier utgår från antagandet att det finns små, omärkbara signaler ”överallt”. De här strategierna använder unika processer för maskininlärning och avancerade matematiska ramverk som kräver omfattande datorresurser för att analysera stora och komplexa uppsättningar data i syfte att hitta möjligheter att generera alfa.

I de klassiska strategierna förs ingenting in i modellen som inte kan förstås av människor. I de icke-klassiska strategierna finns det mycket lite som kan hanteras av människor. Tradingmodeller som baseras på dessa underliggande filosofier har som mål att erbjuda konkurrenskraftig riskjusterad nettoavkastning.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER