Brummer & Partners Brummer & Partners

AlphaCrest

AlphaCrest är en kvantitativ analys- och teknikdriven systematisk hedgefond som investerar i ett stort antal enskilda aktier på utvecklade marknader, främst i USA. Fonden använder en modelldriven systematisk tradingstrategi som baseras på en omfattande och kontinuerlig empirisk analysprocess med fokus på kvantitativ modellering och dataanalys. 

Besökare till denna webbplats bör notera att fonderna AlphaCrest, Arete, Black-and-White, Florin Court, Lynx Constellation, Manticore och Observatory inte är öppna för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om dessa fonder finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Fonderna AlphaCrest, Arete, Black-and-White, Florin Court, Lynx Constellation, Manticore och Observatory marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).

Förvaltningsorganisation

AlphaCrest Strategies Offshore Fund Ltd. förvaltas av AlphaCrest Capital Management LLC.

 

Mika Toikka, grundare och VD
Mika Toikka är grundare och VD för AlphaCrest Capital Management LLC. Mika Toikka var tidigare operativ chef hos Credit Suisse, där han arbetade i 13 år. Mika Toikka kommer senast från en tjänst som chef för Systematic Trading Group inom Credit Suisse Asset Management, där han ansvarade för utvecklingen och hanteringen av statistiskt arbitrage, volatilitet och CTA-hedgefondstrategier. 2004–2010 var Mika Toikka medlem i ledningsgruppen på Credit Suisses Proprietary Trading Group inom divisionen Investment Banking. I hans uppgifter ingick att fungera som risk- och strategiansvarig. Mika Toikka började på Credit Suisse år 2000 som global chef för Quantitative Equity Derivatives Strategy Group. Två år i rad utsåg Institutional Investor Magazine honom till nr 1 inom analys av aktiederivat. Innan han började hos Credit Suisse var Mika Toikka anställd hos Goldman Sachs & Co. och Salomon Brothers. Mika Toikka har en magisterexamen i tillämpad ekonomi från University of California Santa Cruz och en kandidatexamen i ekonomi från University of California Davis.
Andrew Mullhaupt, Director of Quantitative Research
Dr Andrew Mullhaupt är ansvarig för analys inom icke-klassisk strategi och arbetar med att utveckla och utvärdera analys med fokus på kvantitativt drivna statistiska arbitragestrategier. Andrew Mullhaupt är också medlem av fakulteten för tillämpad matematik och statistik vid Stony Brook University, där han fungerar som rådgivare för doktorandstudenter och föreläser på programmet Quantitative Finance. Han har en doktorsexamen i tillämpad matematik från New York University, där hans tidiga forskningsintresse handlade om partiella differentialekvationer och numerisk linjär algebra. Innan Andrew Mullhaupt anslöt till fakulteten vid Stony Brook utvecklade och hanterade han matematiskt baserade tradingsystem hos Morgan Stanley, Renaissance Technologies och SAC Capital, där han var analyschef för Meridian-fonden.
Olivier Ledoit, Director of Quantitative Research
Dr Olivier Ledoit är ansvarig för analys inom klassisk strategi hos AlphaCrest Capital Management LLC. Från 2011 och fram till att AlphaCrest bildades var Olivier Ledoit senior rådgivare och medlem av Working Group. Han hade då ett nära samarbete med Mika Toikka och Systematic Trading Group inom Credit Suisse Asset Management. Olivier Ledoit var tidigare operativ chef för Credit Suisses Global Proprietary Trading Group inom divisionen Investment Banking, där han också var chef för statistiskt arbitrage i Europa. Han har en doktorsexamen i finans från Massachusetts Institute of Technology (MIT) och har fortsatt en aktiv närvaro i den akademiska världen globalt. Han är en Permanent Research Fellow vid University of Zurich, med fokus på högdimensionella kovariansmatriser och finansiell ekonometri. Han är också gästprofessor på programmet Master of Financial Engineering vid UCLA Anderson School of Management. Olivier Ledoit har en kandidatexamen i tillämpad matematik från Ecole Polytechnique (Paris) och en magisterexamen i statistik och ekonomi från École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique.
Robert Engle, Director of Quantitative Research
Dr Robert Engle är Director of Research. Robert Engle tilldelades Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne (2003) för sitt arbete med att analysera ekonomiska tidsserier med tidsvarierande volatilitet (ARCH). Robert Engle anses ha varit först med att utveckla flera inflytelserika koncept inom den moderna ekonomin, inklusive GARCH-modeller, kointegration, svag exogenitet, bandspektrumregression, common features, ACD (Autoregressive Conditional Duration) och på senare tid, CAViar-modellen. Han är ledamot av U.S. National Academy of Sciences och av American Academy of Arts and Sciences, Econometric Society, American Statistical Association och American Finance Association. Robert Engle är chef för Robert F. Engle Econometric Services och professor i Management in Financial Services vid NYU Stern School of Business. Robert Engle har en doktorsexamen i ekonomi och en magisterexamen i fysik från Cornell University.

 

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER