Investeringsstrategier i Brummer Multi-Strategy
Investeringsstrategier som kompletterar varandra
Brummer Multi-Strategys portfölj är en väldiversifierad korg av olika investeringsstrategier som alla arbetar oberoende av varandra med målet att över tid generera god riskjusterad absolut avkastning. Strategierna förvaltas av team som representerar olika inriktningar. De förvaltar sina strategier genom förvaltarmandat (Pods), exklusiva för Brummer Multi-Strategy, eller i fondbolag i vilka Brummer & Partners är delägare. Här presenteras underliggande strategier som också kan vara öppna för enskilda investeringar. Därtill allokerar vi till strategier som förvaltas som mandat som är exklusiva för Brummer Multi-Strategy.
Lång/kort-aktie
Förvaltarteamen inom lång/kort-aktie är ofta sektorspecialister med uttalad "edge". Deras strategier kan vara baserade på både fundamentala och kvantitativa metoder för att att identifiera långa och korta aktiepositioner. Brummer Multi-Strategy sätter snäva risklimiter för att säkerställa marknadsneutralitet, d.v.s. begränsad marknads-, sektor- och faktorexponering.
Katamaran är en aktiebaserad hedgefondstrategi som tar långa och korta positioner i bolag och sektorer som genomgår transformativ förändring eller präglas av innovation. Målet är god riskjusterad avkastning genom alfagenerering över tid, oavsett marknadernas utveckling och med lägre volatilitet och korrelation*.
*Jämförelseindex är HFRXEH Index och MSCI AC World Net Dividend Total Return.
Besökare till denna webbplats bör notera att Katamaran inte är öppen för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om investeringsstrategin finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Katamaran marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).
Läs mer om KatamaranKersley är en aktiebaserad hedgefondstrategi som tar långa och korta positioner inom den finansiella sektorn. Med en marknadsneutral strategi, är målet att generera hållbar, hög riskjusterad och okorrelerad avkastning oavsett marknadsutvecklingen.
Besökare till denna webbplats bör notera att Kersley inte är öppen för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om investeringsstrategin finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Kersley marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).
Läs mer om KersleyManticore är en aktiebaserad hedgefond som tar långa och korta positioner i teknik, media och telekom (TMT). Med utgångspunkt i fundamental analys är målet att generera god riskjusterad, och absolut avkastning till en risknivå som är avsevärt lägre än ett globalt teknologiindex och oberoende av marknadens utveckling.
Besökare till denna webbplats bör notera att Manticore inte är öppen för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om investeringsstrategin finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Manticore marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).
Läs mer om Manticore
Systematisk trend
Systematisk trend är en viktig komponent i Brummer Multi-Strategy för "krisalfa" (avkastning vid stressade marknader). Förvaltarteamen ska försöka tajma eller anpassa sig efter marknadsutvecklingen. Gemensamt för alla är att de använder algoritmer och modellbaserade system för att, framför allt, analysera pristrender och ta positioner i likvida tillgångsklasser som aktier, räntor, krediter, råvaror, energi och valutor. Deras risk och avkastning är därmed mer riktningsbaserad.
Florin Court Capital är en systematisk kapitalförvaltare som handlar ett stort antal finansiella instrument, fokuserad på operativt krävande och "alternativa" marknader som systematiska förvaltare vanligtvis inte är verksamma på. Förvaltarens investeringsmetodik är evidensbaserad och processdriven. Investeringsportföljer konstrueras med hjälp av egenutvecklade systematiska och matematiska modeller. De har ett särskilt fokus på att dra nytta av fördelarna med diversifiering genom marknadsurval, från ett brett utbud av värdepapper och derivat på aktie-, ränte-, kredit-, råvaru-, kraft- och syntetiska/spread-marknader.
Besökare till denna webbplats bör notera att Florin Court inte är öppen för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om investeringsstrategin finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Florin Court marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).
Läs mer om Florin CourtLynx är en modellbaserad hedgefondstrategi som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Förvaltningen baseras på statistiska modeller som identifierar trender på finansmarknaderna.
Klicka här för att gå till Lynx hemsida
Läs mer om Lynx
Systematisk makro
Förvaltarteamen inom systematisk makro tillämpar egenutvecklade algoritmer för att handla ett brett utbud av likvida tillgångsklasser. Modellerna inriktar sig främst på fundamentala samband mellan marknader och makroekonomisk data.
Florin Court Capital Systematic Macro Fund är en diversifierad systematisk makrofond som använder egenutvecklade systematiska modeller för att identifiera fundamentala samband och felprissättningar mellan större tillgångsslag inom ett stort antal finansiella marknader. Fondens investeringsmål är att generera absolut avkastning som på lång sikt har låg korrelation med traditionella tillgångar och andra hedgefondstrategier, samtidigt som risken begränsas.
Besökare till denna webbplats bör notera att fonden Florin Court Systematic Macro inte är öppen för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om investeringsstrategin finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Florin Court Systematic Macro marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).
Läs mer om Florin Court Systematic MacroLynx Systematic Macro är en modellbaserad hedgefondstrategi som bygger på makroekonomiska principer och investerar brett i valutor, räntor, aktieindex och råvaror på de globala terminsbörserna.
Besökare till denna webbplats bör notera att Lynx Systematic Macro inte är öppen för direktinvesteringar från icke-professionella investerare. Information om investeringsstrategin finns endast tillgänglig i upplysningssyfte för personer som investerar i Brummer Multi-Strategy. Lynx Systematic Macro marknadsförs inte i Sverige eller övriga delar av EES som har implementerat direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Direktiv 2011/61/EU).
Klicka här för att gå till Lynx hemsida
Läs mer om Lynx Systematic Macro
BRUMMER MULTI-STRATEGY
Förvaltarmandat
Investeringsstrategier som förvaltas genom mandat (pods), är exklusiva för Brummer Multi-Strategy och kan exemplvis vara mer nischade och ha mer begränsad kapacitet än strategierna som förvaltas i delägda fondbolag. De flesta pods ligger inom strategitypen lång/kort-aktie, men mandaten kan ligga inom andra strategityper och poängen är, liksom med alla underliggande strategier, att diversifiera multistrategiportföljen. Mandaten är typiskt sett enklare och snabbare att starta, vilket öppnar upp dörren för kontinuerlig diversifiering av multistrategiportföljen. Alltfler strategier och förvaltarteam kan växa och utvecklas över tid (inkubation) i en innovativ multistrategimiljö.
*Förvaltaren eftersträvar att Brummer Multi-Strategy-fondernas genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska uppgå till mellan 3 och 18 procent. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser
Prenumerera på fondinformation
Dokumentarkiv
I dokumentarkivet finner du de dokument och blanketter och handlingar du behöver för våra fonder och produkter. Vi erbjuder digital signering på de flesta av våra blanketter
Till dokumentarkivetKontakta oss
Har du frågor?
Välkommen att kontakta en av våra specialister.
08-566 214 80 info@brummer.se